Browsing Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019 by Author "Prasetia, Kezia Natalia Putri"

Now showing items 1-1 of 1

    • Pemodelan Volatilitas Return menggunakan Model Garch(1,1) dengan Return Ditransformasi Box Cox 

      Prasetia, Kezia Natalia Putri; Nugroho, Didit Budi; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Extended Box–Cox untuk return, yang selanjutnya dinamakan model EBCR-GARCH. Parameter-parameter model diestimasi utamanya ...