Browsing Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya by Author "Nugroho, Didit B."

Now showing items 1-3 of 3

    • Pemodelan Volatilitas menggunakan GARCH(1,1) dengan Volatilitas LAG-1 Ditransformasi Box–Cox 

      Rorimpandey, Rebecca; Nugroho, Didit B.; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu ...

    • Perbandingan Empiris antara Model Log-GARCH dan GARCH 

      Kholil, Zaini; Nugroho, Didit B.; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini berfokus pada studi empiris tentang perbandingan antar model Log-GARCH(1,1) dan model GARCH(1,1). Kedua model diaplikasikan pada data simulasi dan data riil, data rill yang digunakan berjumlah tiga jenis data ...

    • Volatilitas Return Indeks Saham Internasional Berdasarkan Model GJR Garch(1,1) 

      Panjaitan, Lam P.; Nugroho, Didit B.; Sassongko, Leopoldus R. (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini memberikan perbandingan kinerja antara model GARCH(1,1) dan model GJR-GARCH(1,1) yang mengasumsikan return error berdistribusi normal. Perbandingan tersebut berdasarkan pada data simulasi dan data riil. Data ...