Browsing Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya by Author "Nugroho, Didit Budi"

Now showing items 1-3 of 3

    • Analisis Kurva Kuantil Bersyarat untuk Data IHSG dan Kurs Beli CNY-IDR 

      Hariyanto, H; Sasongko, Leopoldus Ricky; Nugroho, Didit Budi (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Analisis keterhubungan antara dua peubah acak kerap dipelajari melalui analisis regresi linier yang memiliki beberapa syarat perlu. Salah satu metode alternatif yang dapat digunakan terlepas dari keterbatasan regresi linier ...

    • Pemodelan Volatilitas Return menggunakan Model Garch(1,1) dengan Return Ditransformasi Box Cox 

      Prasetia, Kezia Natalia Putri; Nugroho, Didit Budi; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Extended Box–Cox untuk return, yang selanjutnya dinamakan model EBCR-GARCH. Parameter-parameter model diestimasi utamanya ...

    • Pemodelan Volatilitas untuk Return Indeks Saham Menggunakan Garch M(1,1) 

      Kurniawati, Dini; Nugroho, Didit Budi; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini fokus pada pengaplikasiaan model GARCH(1,1) dan GARCH-M(1,1) dengan inovasi berdistribusi normal. Model tersebut diaplikasikan pada data simulasi dan data riil dan utamanya diestimasi menggunakan Solver Excel. ...