Search
Now showing items 1-3 of 3
Pemodelan Volatilitas Return menggunakan Model Garch(1,1) dengan Return Ditransformasi Box Cox
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Extended Box–Cox untuk return, yang selanjutnya dinamakan model EBCR-GARCH. Parameter-parameter model diestimasi utamanya ...
Analisis Kurva Kuantil Bersyarat untuk Data IHSG dan Kurs Beli CNY-IDR
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Analisis keterhubungan antara dua peubah acak kerap dipelajari melalui analisis regresi linier yang memiliki beberapa syarat perlu. Salah satu metode alternatif yang dapat digunakan terlepas dari keterbatasan regresi linier ...
Pemodelan Volatilitas untuk Return Indeks Saham Menggunakan Garch M(1,1)
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini fokus pada pengaplikasiaan model GARCH(1,1) dan GARCH-M(1,1) dengan inovasi berdistribusi normal. Model tersebut diaplikasikan pada data simulasi dan data riil dan utamanya diestimasi menggunakan Solver Excel. ...