Search
Now showing items 1-1 of 1
Pemodelan Volatilitas untuk Return Indeks Saham Menggunakan Garch M(1,1)
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini fokus pada pengaplikasiaan model GARCH(1,1) dan GARCH-M(1,1) dengan inovasi berdistribusi normal. Model tersebut diaplikasikan pada data simulasi dan data riil dan utamanya diestimasi menggunakan Solver Excel. ...