Search
Now showing items 1-3 of 3
Perbandingan Empiris antara Model Log-GARCH dan GARCH
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini berfokus pada studi empiris tentang perbandingan antar model Log-GARCH(1,1) dan model GARCH(1,1). Kedua model diaplikasikan pada data simulasi dan data riil, data rill yang digunakan berjumlah tiga jenis data ...
Pemodelan Volatilitas menggunakan GARCH(1,1) dengan Volatilitas LAG-1 Ditransformasi Box–Cox
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu ...
Volatilitas Return Indeks Saham Internasional Berdasarkan Model GJR Garch(1,1)
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini memberikan perbandingan kinerja antara model GARCH(1,1) dan model GJR-GARCH(1,1) yang mengasumsikan return error berdistribusi normal. Perbandingan tersebut berdasarkan pada data simulasi dan data riil. Data ...