Proses Poisson dalamEstmasi Total Klaim

Abstract

Dalam menentukan estimasi total klaim, salah satu metode digunakan dengan memperhatikan banyaknya klaim dan besar klaim yang diajukan oleh peserta asuransi.Pada kasus banyak klaim yang dating bersifat tidak pasti, perlu dilakukan pengamatan klaim selama periode tertentu.Peluang peserta asuransi yang mengajukan klaim lebih kecil dibandingkan dengan peserta asuransi yang tidak mengajukan klaim, dan antar kejadian klaim bersifat independen. Sehingga banyak klaim yang diajukan pada setiap periode (bulan) berdistribusi Poisson. Karena dalam penelitian ini yang diperhatikan adalah peserta yang mengajukan klaim, maka ditribusi Poisson yang digunakan tidak mencakup banyak klaim nol.Parameter pada distribusi Poisson tersebut dihitung dengan menggunakan fungsi hazard waktu antar kedatangan klaim yang diasumsikan berdistribusi Generalized Pareto (µ,σ). Karena intensitas kedatangan klaim pada setiap bulan tidak konstan, maka digunakan Proses Poisson Non Homogen.Distribusi yang mungkin untuk besar klaim adalah :distribusi Cauchy, Beta, Weibull, Reyleigh dan beberapa distribusi eksponen lainnya.Pada kasus ini besar klaim berdistribusi Weibull (α,β)Estimasi total klaim dihitung berdasarkan perkalian rata-rata banyaknya klaim dan rata-rata besar klaim. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh nilai estimasi rata-rata total klaim pada satu periode tertentu beserta simpangan bakunya