| dc.contributor.author | Yamin Darsyah, Moh. | |
| dc.contributor.author | Saifudin Nur, Muhammad | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-22T09:20:38Z | |
| dc.date.available | 2016-10-22T09:20:38Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-27 | |
| dc.identifier.citation | [1] Bezerra, C.A. 2006. Evaluation Of HoltWinters Models In The Solid Residua Forecasting: A Case Study In The City Of Toledo of Production Third Research 12. US Journal. [2] Darmadji, T., dan Fakhruddin, H.M. 2006. Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat. [3] Darsyah, M.Y. 2015. Peramalan Pola Data Musiman Dengan Model Winter’s dan ARIMA. Jurnal Value Added Majalah Ekonomi dan Bisnis. UNIMUS [4] Sawidji, S. 2012. Cara Cepat Memulai Investasi Saham Bagi Pemula, Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta. [5] Walters, A., Chai, Q. 2012. Investigating the Use of Holt Winters Time Series Model for Forecasting Population at the State and Sub-State Levels. US Journal. [6] Sunaryo, S. 2010. Modul Time series, ITS Surabaya. [7] Utami, T.W. dan Darsyah, M.Y. 2015. Peramalan Data Saham dengan Model Winter’S. Jurnal Statistika. UNIMUS | in_ID |
| dc.identifier.issn | 2407-9189 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11617/7824 | |
| dc.description.abstract | Peramalan harga saham adalah hal yang sangat penting bagi pelaku saham pasar utama untuk membuat keputusan serta transaksi. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh pada harga saham indonesia (IHSG) adalah sektor perbankan. Sektor perbankan diketahui menjadi penyumbang terbanyak emiten saham terbaik di indonesia. Salah satu metode peramaln yang dapat digunakan adalah ARIMA (autoregressive/integrated/moving average), model ini meliputi dua hal yaitu analisis pola deret dan seleksi model. Model winter adalah model peramalan yang menitik beratkan pada data yang megandung pola trend serta musiman, sedangkan dalam ARIMA mengharuskan kestasioneran data. Kedua model dibuat dalam data 3 besar bank di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), dan Bank Central Asia (BBCA) pada 109 hari pada periode 1 desember 2015 hingga 13 mei 2016. Hasil permalan menunjukkan bahwa model yang sesuai bagi BBRI adalah ARIMA(1,1,2), BMRI adalah Winter multiplikatif (0.2,0.2.0,2), dan BBCA tidak sesuai dengan kedua model peramalan. | in_ID |
| dc.language.iso | id | in_ID |
| dc.publisher | STIKES Muhammadiyah Pekajangan | in_ID |
| dc.subject | ARIMA | in_ID |
| dc.subject | Winter | in_ID |
| dc.subject | BBRI | in_ID |
| dc.subject | BMRI | in_ID |
| dc.subject | BBCA | in_ID |
| dc.title | Perbandingan Model Arima Dan Winter Pada Peramalan Data Saham Bank | in_ID |
| dc.type | Article | in_ID |
