Panjaitan, Lam P.; Nugroho, Didit B.; Sassongko, Leopoldus R. (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini memberikan perbandingan kinerja antara model GARCH(1,1) dan model GJR-GARCH(1,1) yang mengasumsikan return error berdistribusi normal. Perbandingan tersebut berdasarkan pada data simulasi dan data riil. Data ...