Browsing Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019 by Author "Susanto, Bambang"

Now showing items 1-5 of 5

    • Identifikasi Autokorelasi Spasial pada Laju Inflasi di Indonesia Timur menggunakan Lisa Bootstrap 

      Modjo, Marchella Ellena; Setiawan, Adi; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Autokorelasi spasial adalah korelasi antara variabel dengan dirinya sendiri berdasarkan ruang atau dapat juga diartikan suatu ukuran kemiripan dari objek di dalam suatu ruang (jarak, waktu dan wilayah). Pada penelitian ...

    • Pemodelan Volatilitas menggunakan GARCH(1,1) dengan Volatilitas LAG-1 Ditransformasi Box–Cox 

      Rorimpandey, Rebecca; Nugroho, Didit B.; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu ...

    • Pemodelan Volatilitas Return menggunakan Model Garch(1,1) dengan Return Ditransformasi Box Cox 

      Prasetia, Kezia Natalia Putri; Nugroho, Didit Budi; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Extended Box–Cox untuk return, yang selanjutnya dinamakan model EBCR-GARCH. Parameter-parameter model diestimasi utamanya ...

    • Pemodelan Volatilitas untuk Return Indeks Saham Menggunakan Garch M(1,1) 

      Kurniawati, Dini; Nugroho, Didit Budi; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini fokus pada pengaplikasiaan model GARCH(1,1) dan GARCH-M(1,1) dengan inovasi berdistribusi normal. Model tersebut diaplikasikan pada data simulasi dan data riil dan utamanya diestimasi menggunakan Solver Excel. ...

    • Perbandingan Empiris antara Model Log-GARCH dan GARCH 

      Kholil, Zaini; Nugroho, Didit B.; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini berfokus pada studi empiris tentang perbandingan antar model Log-GARCH(1,1) dan model GARCH(1,1). Kedua model diaplikasikan pada data simulasi dan data riil, data rill yang digunakan berjumlah tiga jenis data ...