Show simple item record

dc.contributor.authorChrisna, Heriyati
dc.date.accessioned2017-08-15T07:57:54Z
dc.date.available2017-08-15T07:57:54Z
dc.date.issued2017-07-22
dc.identifier.citation[1] Anggriani, Novia. 2011. Analisis Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Adanya Pengumuman Dividen (Study Empiris pada Perusahaan yang Go Public).Skripsi. Universitas Lampung. [2] Jogiyanto, H.M. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kedua. Yogyakarta. BPFE. [3] Jogiyanto, H.M. 2010. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Ketujuh. Yogyakarta. BPFE. [4] Michael, Hendrawijaya Dj. 2009. Analisis Perbandingan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham (Studi pada Perusahaan yang Go Public yang melakukan Pemecahan Saham antara tahun 2005-2008 di BEI). Tesis. Universitas Diponegoro. [5] Michell, Suharli. 2007. Pengaruh Profitability dan Investment Oppurtunity Set Terhadap Kebijakan Dividen Tunai dengan Likuiditas Sebagai Variabel Penguat, Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 9, no. 1, Mei 2007 : 9 -17 [6] Nurlaili, (2012). Pengaruh Reaksi Pengumuman Dividen Kas Terhadap Harga Dan Volume Penjualan Saham pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI. USU, Medan. [8] Rusiadi, Nur, dkk. 2013. Metode Penelitian. Medan. USU Press [9] Soneta (2008 )Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Perubahan Harga Saham pada Industri Perbankan di BEJ.tesis [10] Zubir, Zalmi. 2010. Manajemen Portofolio Penerapannya Dalam Investasi Saham. Jakarta: Salemba Empat. Situs Internet http://www.idx.co.id/id-id/beranda/unduhdata/ringkasan.aspx (diakses pada Januari 2017) http://ksei.co.id (diakses pada Januari 2017) http://sahamok.com (diakses pada Januari 2017) http://yahoofinance.com (diakses pada Januari 2017)in_ID
dc.identifier.issn2460-0784
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/9215
dc.description.abstractThe study looked at the market reaction to the events before and after the dividend announcement. In this study to test whether there are differences in the volume of stock trading that proxy Trading Volume Activity (TVA) before and after the event and whether there are abnormal returns in each period of five days before and five days after the dividend announcement. This research period starting in 2012 up to 2015 (4 years). The research sample using the 10 companies listed in the Indonesia Stock Exchange. Different test (Paired Sample T Test) is used to test the hypothesis of the first and second. The result, researchers found no difference Trading Volume Activity (TVA) and abnormal Return before and after the dividend announcement.in_ID
dc.language.isoidin_ID
dc.publisherMuhammadiyah University Pressin_ID
dc.subjectMarket Reactionin_ID
dc.subjectSpecial Dividendin_ID
dc.subjectStock Trading Volumein_ID
dc.subjectAbnormal Returnin_ID
dc.titleAnalisis Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Dividen Tunai (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesiain_ID
dc.typeArticlein_ID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record