Browsing Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019 by Author "Rorimpandey, Rebecca"

Now showing items 1-1 of 1

    • Pemodelan Volatilitas menggunakan GARCH(1,1) dengan Volatilitas LAG-1 Ditransformasi Box–Cox 

      Rorimpandey, Rebecca; Nugroho, Didit B.; Susanto, Bambang (Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
      Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu ...