Search
Now showing items 1-2 of 2
Perbandingan Empiris antara Model Log-GARCH dan GARCH
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini berfokus pada studi empiris tentang perbandingan antar model Log-GARCH(1,1) dan model GARCH(1,1). Kedua model diaplikasikan pada data simulasi dan data riil, data rill yang digunakan berjumlah tiga jenis data ...
Pemodelan Volatilitas menggunakan GARCH(1,1) dengan Volatilitas LAG-1 Ditransformasi Box–Cox
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu ...