Search
Now showing items 1-1 of 1
Pemodelan Volatilitas menggunakan GARCH(1,1) dengan Volatilitas LAG-1 Ditransformasi Box–Cox
(Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019, 2019-03)
Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu ...