Show simple item record

dc.contributor.authorPrasetia, Kezia Natalia Putri
dc.contributor.authorNugroho, Didit Budi
dc.contributor.authorSusanto, Bambang
dc.date.accessioned2019-07-08T03:07:01Z
dc.date.available2019-07-08T03:07:01Z
dc.date.issued2019-03
dc.identifier.citationAhmed, R. R., Vveinhardt, J., Streimikiene, D., & Channar, Z. A. (2018). Mean reversion in international markets: evidence from G.A.R.C.H. and half-life volatility models. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 31(1), 1198–1217. Alexander, C. (2008). Market Risk Analysis II: Practical Financial Econometrics. Chichester: John Wiley & Sons. Bickel, P. J., & Doksum, K. A. (1981). An analysis of transformations revisited. Journal of the American Statistical Association, 76(374), 296–311. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307–327. Box, G. E. P., & Cox, D. R. (1964). An Analysis of Transformations. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 26(2), 211–252. Casella, G., & Berger, R. L. (2002). Statistical Inference (2nd ed.). Duxbury Chen, M.-H., & Shao, Q.-M. (1999). Monte carlo estimation of Bayesian credible and HPD intervals. Journal of Computational and Graphical Statistics, 8(1), 69. Christoffersen, P. F. (2012). Elements of financial risk management (2nd ed.). New York: Academic Press. Hansen, P. R., & Lunde, A. (2005). A forecast comparison of volatility models: Does anything beat a GARCH(1,1)? Journal of Applied Econometrics, 20(7), 873–889. Lim, C. M., & Sek, S. K. (2013). Comparing the Performances of GARCH-type Models in Capturing the Stock Market Volatility in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 5(13), 478–487. Nugroho, D. B., Susanto, B., & Rosely, M. M. M. (2018). Penggunaan MS Excel untuk estimasi model GARCH(1,1). Jurnal Matematika Integratif, 14(2), segera terbit. Roussas, G. G. (1997). A Course in Mathematical Statistics. Second Edition. USA: Academic Press. Sarkar, N. (2000). Arch model with Box–Cox transformed dependent variable. Statistics & Probability Letters, 50(4), 365–374. Tung, H. K. K., Lai, D. C. F., & Wong, Mi. C. S. (2010). Professional financial computing using Excel and VBA. Singapore: John Wiley & Sons. Utami, H., & Subanar. (2013). Second Order Least Square Estimation on Arch ( 1 ) Model With Box-Cox Transformed Dependent Variable. Journal of the Indonesian Mathematiical Society, 19(1), 99–110. Wahyuni, S., & Pujiarto. (2015). Analisis Volatilitas Imbal Hasil Obligasi Syariah dengan Model Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH): Studi pada Pasar Obligasi Syariah di Indonesia. Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, (September), 75–82.id_ID
dc.identifier.issn2656-0615
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11617/11070
dc.description.abstractStudi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Extended Box–Cox untuk return, yang selanjutnya dinamakan model EBCR-GARCH. Parameter-parameter model diestimasi utamanya menggunakan alat bantu Solver Excel. Analisis empiris didasarkan pada data simulasi dan data riil. Data riil yang digunakan adalah data kurs beli EUR, JPY dan USD terhadap IDR periode harian dari Januari 2010 sampai Desember 2017. Studi ini memperhatikan model dengan inovasi berdistribusi normal. Dalam kasus data simulasi, hasil estimasi menunjukkan bahwa model EBCR-GARCH(1,1) mengungguli model GARCH(1,1). Kemudian dalam kasus data riil, model EBCR-GARCH(1,1) mengungguli model GARCH(1,1) pada data kurs beli EUR terhadap IDR. Berdasarkan kelemahan dan keunggulan Solver Excel serta perbandingan hasil estimasi dengan metode yang berbeda, studi ini menyatakan bahwa Solver Excel handal dalam mengestimasi parameter-paremeter model.id_ID
dc.language.isootherid_ID
dc.publisherProsiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP) IV 2019id_ID
dc.titlePemodelan Volatilitas Return menggunakan Model Garch(1,1) dengan Return Ditransformasi Box Coxid_ID
dc.typeArticleid_ID


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record